Отже ситуація така. Включив до проекту скачаний з інтернету XML файл. Відкрив його в Visual Studio 2008 і побачив таку помилку:
Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.FileIOPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed.
Якщо в DOCTYPE зазначено url схеми в інтернеті, то відповідно виникає помилка:
Request for the permission of type 'System.Net.WebPermission, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed.
При цьому до проекту було вже підключено кілька XML файлів із таким жe DTD.
Гугл мені не допоміг. Здогадався подивитися у властивості файлу. Проблема виявилась простою - Windows заблокувала файл, тому що він був завантажений з інтернету.
Дуже дякую. Це ж мабуть я мав відразу здогадатися? Витратив кучу часу.